飞虎网
您的位置:首页 >要闻 >

对冲基金的赎回额在三月份跃升至856亿美元

时间:2020-05-19 15:58:01 | 来源:

Opalesque行业更新-对冲基金行业在3月感受到了COVID-19大流行的影响,对冲基金的赎回额跃升至856亿美元,大大高于2月份的81亿美元。

根据Backstop Solutions部门BarclayHedge发布的Barclay资金流量指标,3月份的赎回额占行业资产的2.7%。

3月的交易亏损为2,291亿美元,使对冲基金行业的总资产在4月底达到了2.86万亿美元,低于2月底的3.21万亿美元。

来自BarclayHedge数据库的7,100只基金(不包括CTAs)的数据显示,欧洲大陆是3月份赎回最受打击的地区,资金流出近383亿美元。美国对冲基金减少了近316亿美元的资产,而英国的基金经历了近247亿美元的赎回。

BarclayHedge总裁索尔·瓦克斯曼(Sol Waksman)表示:“随着1月和2月COVID-19危机的程度变得越来越明显,股市波动加剧,油价暴跌,经济影响加剧。”“最终,波动性使投资者的风险偏好下降,许多人认为现在是时候持有现金了。结果是对冲基金的赎回达到了自2008-09年金融危机以来的最高水平。”

在截至3月份的12个月中,对冲基金行业赎回了1,592亿美元。截至3月底,该期间的贸易亏损为1428亿美元,使行业资产达到近2.86万亿美元,低于上年同期的3.01万亿美元。

少数对冲基金行业在本月结束时流入了12个月的资金。其中,事件驱动型基金紧随其后,流入资金278亿美元,占资产的19.7%,而部门特定基金的流入量为76亿美元,占资产的4.4%。可转换套利基金是3月份唯一出现资金流入的部门,在过去12个月中增加了26亿美元,占资产的13.7%。

在分类账的12个月赎回方面,流出量最大的是股票多头/空头基金,赎回了402亿美元,占资产的19.2%,同期固定收益基金减少了384亿美元,占资产的6.6%。 ,股票长期偏置基金的赎回额为246亿美元,占资产的7.4%;宏观基金中的流出资金为151亿美元,占资产的8.1%。

托管期货行业的经历与3月份对冲基金相似,赎回额为190亿美元,大大高于2月份的17亿美元。截至3月底,每月93亿美元的交易亏损使行业资产从2月底的3079亿美元降至2780亿美元。

管理着世界所有地区的期货基金,但其中一个在3月经历了赎回。中国和香港的基金除外,带来了3450万美元,占资产的8.1%。最大的赎回来自美国及其周边岛屿的CTA,资产减少了144亿美元,占资产的7.3%。其次是欧洲大陆管理的期货基金,赎回金额为33亿美元,占资产的10.0%;英国及其近海岛屿的流出量为22亿美元,占资产的3.5%。

截至3月的12个月中,CTA赎回了324亿美元,占资产的10.0%。在此期间出现46亿美元的交易亏损,导致行业总资产从上年同期的3229亿美元降至3月底的2780亿美元。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。